Stochastic finance [online] : an Introduction in discrete time / Hans Föllmer, Alexander Schied

By:

FÖLLMER, Hans

Contributor(s):

SCHIED, Alexander

Material type: Text

TextLanguage: English Series: De Gruyter TextbookPublication details: Berlin : De Gruyter, 2016Description: 1 resursă online (596 p.)ISBN:

9783110463453

Subject(s):

Genre/Form:

Online resources:

Acces la textul integral numai din contul de acces mobil.

Contents:

Frontmatter Preface to the fourth edition Preface to the third edition Preface to the second edition Preface to the first edition

Part I: Mathematical finance in one period 1. Arbitrage theory 2. Preferences 3. Optimality and equilibrium 4. Monetary measures of risk

Part II: Dynamic hedging 5. Dynamic arbitrage theory 6. American contingent claims 7. Superhedging 8. Efficient hedging 9. Hedging under constraints 10. Minimizing the hedging error 11. Dynamic risk measures Appendix Bibliographical notes References List of symbols Index

Item type:

E-Books List(s) this item appears in: Titluri cărți electronice achiziționate prin Anelis Plus (De Gruyter) | Titluri carți matematică (DC nave) intrate în 2016-2021 | Titluri cărți cibernetică și informatică economică (DC) intrate în 2016-2021 | Titluri cărți matematică intrate în 2010-2021 | Titluri cărți matematică intrate în 2016-2022 | Titluri cărți electronice biblioteca proprie (FEAA) | Titluri cărți matematică în limba engleză publicate în 2013-2023 | Titluri cărți matematică în limba engleză | Titluri cărți management financiar-bancar intrate în 2016-2023 | Titluri cărți electronice MFB (2023)

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

No physical items for this record

Frontmatter Preface to the fourth edition
Preface to the third edition
Preface to the second edition
Preface to the first edition

Part I: Mathematical finance in one period 1. Arbitrage theory
2. Preferences
3. Optimality and equilibrium
4. Monetary measures of risk

Part II: Dynamic hedging 5. Dynamic arbitrage theory
6. American contingent claims
7. Superhedging
8. Efficient hedging
9. Hedging under constraints
10. Minimizing the hedging error
11. Dynamic risk measures
Appendix
Bibliographical notes
References
List of symbols
Index

Achiziție prin proiectul Anelis Plus 2020.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer